Guida pratica all’autoregressione


Nei mercati finanziari può verificarsi che i prezzi delle azioni o dei beni siano influenzati dalle loro fluttuazioni passate. È un fenomeno ben noto nel settore e che, secondo autori come Daniel Kahneman, è determinante di una sorta di profezia che si auto-avvera nella mente dei trader.

Nell’ambito della statistica, dell’econometria e dell’elaborazione dei segnali, un modello autoregressivo (detto in acronimo AR, perchè i pirati fanno aaaar) è una rappresentazione di un tipo di processo casuale; come tale, viene utilizzato per descrivere determinati processi che variano nel tempo presenti nella natura, nell’economia, nel comportamento, ecc.

Il modello autoregressivo specifica che la variabile di output dipende linearmente dai suoi valori precedenti e da un fattore stocastico (un termine imperfettamente prevedibile); quindi il modello assume la forma matematica di un’equazione differenziale stocastica (detta a volte relazione di ricorrenza).

Definizione di un modello autoregressivo: https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_model

Il passato influenza il futuro in modo autarchico, senza permettere ad altri fattori di entrare in gioco. In altri termini: succede ciò che non vorremmo proprio perchè temiamo che succeda, ed il bias cognitivo è talmente influenzante che neanche ce ne accorgiamo.

Nell’apprendimento quotidiano di studenti di ogni ordine e grado l’autoregressione si verifica qualora l’esperienza passata influenzi il modo in cui apprendiamo e ricordiamo le informazioni. Più in generale le esperienze passate di successo o fallimento possono influenzare le nostre aspettative e il nostro comportamento futuro in situazioni simili. Condannandoci, in molti casi, a ripetere all’infinito sempre gli stessi errori.

Nella società e nella cultura, l’autoregressione può essere osservata quando le tendenze e i modelli sociali si auto-rinforzano nel tempo. È la filigrana sottile che intreccia passato e futuro, un filo di Arianna che ci conduce nel labirinto inestricabile del tempo irreversibile. L’autoregressione ci immerge in un’odissea concettuale attraverso le profondità tumultuose dell’esistenza.

Ma l’autoregressione è anche la trama invisibile della causalità, l’illusione che lega i nostri passi alle impronte che abbiamo lasciato dietro di noi. Ci interroga sulla presunta libertà del nostro arbitrio in un mondo dominato dalla sequenza inesorabile degli eventi. Ci sentiamo condizionati senza che ciò sia un obbligo, finiamo spesso per glorificare vanamente le nostre esperienze perdendo qualsiasi forma di flessibilità mentale.

Una danza sinistra tra il passato che ci urla qualcosa dalle profondità dell’inconscio e il futuro che ci aspetta, una metamorfosi incessante che plasma il nostro viaggio nel tempo. Un urlo irrazionale, un grido dal passato che ci invita a scrutare nell’abisso, fino ad abbracciare la connessione col maelstrom* del destino.

*Maelstrom è una parola inglese che deriva dal norvegese antico e che si riferisce a un vortice marino estremamente potente e pericoloso. In senso più ampio, “maelstrom” può essere utilizzato per descrivere qualsiasi situazione o evento tumultuoso, caotico e difficile da controllare. Può essere utilizzato metaforicamente per descrivere situazioni di grande confusione, disordine o agitazione, come ad esempio un momento di crisi, un conflitto intenso o una situazione di panico generale.

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